您现在的位置:主页 > 400500好彩堂中特 > 正文内容

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1

发布日期:2019-07-09 23:12   来源:未知   阅读:
 

  嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年8月31日证监许可[2015]2043号《关于准予嘉实沪港深精选股票型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2016年5月27日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经审计),特别事项注明除外。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

  MarkH.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(DarlingtonCommodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWSManagementGmbH执行董事、全球首席运营官。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  张金涛先生,硕士研究生,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执行总监张丹华先生。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-

  办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元

  2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨

  4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号

  客服电线 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  12 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号16层

  13 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号

  15 徽商银行股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A

  20 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址:中国广东省深圳市深南东路3038号

  21 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号

  24 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  29 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路413号

  34 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97

  电线 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358

  37 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363

  38 广东南海农村商业银行股份有 办公地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北

  40 华融湘江银行股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市湘府东路二段208号万

  42 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号

  44 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址:南京市建邺区江东中路381号

  45 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

  46 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505

  47 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层

  48 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

  49 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

  50 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

  51 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2

  52 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴

  54 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大

  55 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室

  57 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号

  58 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层

  60 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号

  61 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026

  62 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥

  63 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛

  64 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦

  65 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼

  66 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦

  67 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南

  68 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦

  69 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财

  70 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼

  71 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广

  传线 上海中正达广基金销售有限公 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  73 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号

  74 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

  75 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥

  76 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-

  78 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环

  79 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号

  80 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单

  81 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号

  82 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保

  83 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦

  84 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼

  85 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号32层

  86 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  87 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

  88 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大

  90 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业

  92 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安

  94 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际

  95 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中

  96 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报

  100 财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际

  101 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大

  102 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大

  103 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸

  104 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦

  106 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、

  108 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地

  109 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇

  111 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦

  112 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融

  113 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心

  114 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10

  115 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华

  116 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场

  117 德邦证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国

  118 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8

  119 财通证券股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商

  120 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦

  121 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

  122 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层

  123 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险

  124 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利

  125 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四

  126 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海浦东杨高南路799号3号楼5楼

  127 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海

  128 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层

  电线 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙

  130 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层

  131 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国

  132 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9

  133 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区

  134 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6

  135 南京途牛金融信息服务有限公 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号

  136 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼

  137 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号

  本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

  本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的)两地股票配置比例及投资策略。

  香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对A股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁,香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。

  本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择。

  本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。

  (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整;

  (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

  具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

  ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

  ·公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  ·投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  ·在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

  ·独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

  ·动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

  风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

  沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

  如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

  本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数

  注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为2,135,944,220.14元,占基金资产净值的

  比例为36.58%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为320,291,426.17元,占基金

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实沪港深精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势

  注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓

  期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投

  2.2019年1月10日,本基金管理人发布《关于嘉实沪港深精选股票基金经理变更的

  (9) 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

  本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

  转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注:嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  9.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年11月27日至2019年5月27日相关临时公告事项。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。